High Frequency Trading Systems: i “tosa-analisti tecnici” !

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Credi di non essere prevedibile con il tuo “personalissimo” cocktail di indicatori, oscillatori e altri algoritmi dell’Analisi Tecnica?

Qualunque trader che operi sulla base di algoritmi “deterministici” (ossia, che forniscono un determinato risultato/output a fronte dei dati immessi), tipici dell’Analisi Tecnica, è assolutamente prevedibile!

Ed è per questo che esistono gli HFTS (High Frequency Trading Systems)…

Questi potentissimi SW, grazie alle più avanzate tecnologie HW e SW degli ultimi 10 anni, sono infatti capaci di… leggere nelle menti degli Analisti Tecnici – scherzo, ma neanche tanto!

In realtà effettuano un processo di “reverse engineering” sulle operazioni da te (se sei un Analista Tecnico) eseguite. In parole semplici:

registrano ogni operazione (certo: ognuna; incredibile potenza di elaborazione richiesta, ma vero!) da te effettuata e la confrontano con tutte (sì: tutte) le altre su quel titolo. Altroché “Grande Fratello” di orwelliana angoscia…!

effettuano quindi una “clusterizzazione” (raggruppamento) delle innumerevoli operazioni per individuare, appunto, clusters (gruppi di operazioni simili per tempismo e natura) significativi. Non si accontentano di “tosare” poche pecorelle smarrite…

individuato un “gregge” appetibile di operatori, accomunati dalla tipologia e dal tempismo delle compravendite effettuate, gli HFTS riescono, appunto con un processo di “reverse engineering”, a determinare la formula dell’algoritmo (indicatore o oscillatore che sia…) che ha ti condotto a tale operazione. Hanno solo copiato ciò che il ns cervello fa con i “Neuroni Specchio” scoperti negli anni ’90 dal team italiano di G.Rizzolati!

E allora, coma hai già capito, conoscendo il “deterministico” algoritmo che decide le operazioni tue e di altri, l’HFTS è perfettamente in grado di sapere la tua prossima operazione: quando, come, quanto…! N.B.: chi investe milioni di $ in tali SW non lo fa per filantropia….

OK, come Analista Tecnico sei irrimediabilmente in trappola, a meno di presumere di essere sempre l’unico (o quasi) a usare un determinato trading system / algoritmo (dalle più semplici medie mobili, all’RSI fino alle combinazioni più “personalizzate” di oscillatori e indicatori tecnici).

Ed è per questo che, avendo evidenza di tale sistematica “tosatura” delle greggi di analisti tecnici, ho abbandonato l’AT per cercare nuove vie, legate alla realtà fisica complessa (molto complessa) degli andamenti finanziari.

Il resto credo sia noto ai più dei lettori (che ringrazio ancora per l’attenzione e per i commenti, non sempre “in sintonia” – ma questo è il bello del Dialogo!): ho studiato e sperimentato una “via” fisica, complessa, scientifica al trading: l’Analisi Fisica degli Attrattori.

Non ti tedio con i dettagli che potrai, se vorrai, leggere nel mio libro, ma vorrei solo condividerne lo scopo: sfruttare il “reverse engineering” del… “reverse engineering” – questa volta non scherzo… !

Sapendo come agiscono “Gli Squali” (specifico capitolo dedicato a loro nel libro), e cogliendone le “scie” nell’andamento dei volumi trattati, incentro l’analisi su questi ultimi dati (e non sulle manipolabilissime quotazioni).

Quindi, come una remora (un simpatico pesciolino che s’attacca agli squali) l’Analisi Fisica coglie dai volumi le operazioni degli HFTS (secondo “reverse engineering”) per operare esattamente come /con loro, che tanto hanno fatto per carpire le logiche operative dei traders tecnici (primo “reverse engineering”) per meglio operare contro questi ultimi.

Cosa risponde l’Analisi Tecnica, con le sue ingenue previsioni di target prices e di trends, alla ormai consolidata Teoria della Complessità e all’innovativa Analisi Fisica…?!

Attendo risposte scientifiche….

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copertina dalle balle alle bolle 1

Per comprendere bene, e con linguaggio semplice, le differenze “fisiche” e scientifiche tra l’Analisi Tecnica e l’innovativa Analisi Fisica, rinnovo qui l’invito alla lettura del mio libro di Finanza Scientifica Dalle balle alle bolle: la Finanza sull'orlo del Caos – Come cavalcare l’imprevedibilità dei mercati finanziari. (con “Elementi di Analisi Fisica”) edito da Hudsucker (per informazioni e acquisti online: www.hudsucker.it/dalle-balle-alle-bolle )