Approccio "multifrattale": un progetto collaborativo

Explain it as simple as it is, but not simpler! – Albert Einstein

In questo articolo introduttivo condividerò le premesse, gli obiettivi e la mia tesi per un progetto Collaborativo per comprendere scientificamente perché la finanza è molto più pericolosa di quanto già si creda, e per superare il vero ostacolo supremo dei nostri investimenti: il nostro emisfero cerebrale sinistro!

Premessa

E’ estremamente facile perdere danaro nelle operazioni di trading. Lo so bene anch’io, pur vivendo da oltre 20 anni tutte le fasi borsistiche, tante tipologie di operazioni e molti studi sulla natura dei complessi (molto complessi!) sistemi finanziari.

Ho anche compreso i molteplici aspetti che interagiscono negli andamenti ‘caotici’ finanziari, ben spiegati dalle moderne discipline scientifiche della Teoria della Complessità, della Teoria dei Giochi e, soprattutto, delle Scienze Cognitive.

Ho infine compreso esattamente dove, quando e perché eseguo:

operazioni vincenti e persino esaltanti, ossia quando seguo criteri scientificamente asettici e ripetibili;
operazioni perdenti e persino dannose, ossia quando… ragiono col mio cervello!

Nella mia attuale fase di elaborazione di più evoluti criteri, metodologia e, soprattutto, software, ho sentito forte il richiamo della Teoria dei Giochi che, con la sua straordinaria scoperta delle ‘Strategie Miste’, mi ha persuaso a condividere con Altri quanto appreso e sfruttato proficuamente, in modo da cogliere idee fresche da un team misto al fine di abbattere definitivamente gli errori che commetto quando (ancora e inevitabilmente…) uso il mio cervello (ma non credo sia un problema solo mio…).

Propongo quindi agli interessati il completamento e la condivisione dei benefici di un progetto da me avviato, ma che ormai richiede una fortunata miscela di altri cervelli ed esperienze.

Obiettivi

Il mio obiettivo è conciliare le seguenti esigenze contrastanti:

Non svegliarmi ogni mattina partendo sempre da zero, anche quando un titolo o l’intero listino ha il ‘vento in poppa’ (vento rialzista o ribassista che sia). In altri termini: sfruttare gli andamenti daily mediante posizioni aperte (long o short), quando questi andamenti presentano una sufficiente inerzia da durare diversi giorni o persino settimane (capita!)
Evitare di perdere il sonno al pensiero di avere posizioni aperte (long o short che siano) che potrebbero essere negativamente influenzate dall’andamento di Wall Street, oppure da notizie diffuse a borse chiuse, o da semplice isteria all’apertura di domani. In altri termini: sfruttare le oscillazioni intraday gestendo posizioni da chiudere a fine giornata.
Non fumarmi gli occhi e il cervello seguendo continuamente gli andamenti caotici di un qualsiasi titolo o indice. In altri termini: sfruttare un SW che mi avvisi (acusticamente, visivamente, via SMS….) quando si presentano determinati segnali (‘deboli’…?) che preludano a possibili variazioni brusche della volatilità, ossia del trend.
Utilizzare pochissimi criteri per acquistare o la vendere titoli, e che questi pochi criteri:
- non richiedano serie storiche di dati, ma siano determinati da segnali puntuali dei volumi e delle quotazioni;
- siano comuni a qualsiasi ‘scala temporale’ , ossia sia all’operatività intraday, sia a quella daily (in base all’intrinseca ‘invarianza di scala’ e al conseguente approccio ‘multifrattale’)

Tesi

Dalla mia esperienza e dagli studi delle discipline scientifiche su menzionate, è possibile, in modo automatico con innovativi SW:

determinare i momenti e livelli di ‘innesco della volatilità’, ossia quando il trend sta per cambiare, grazie soprattutto al rilevamento della variazione dell’energia del sistema determinato da particolari variazioni dei volumi. La conseguenza è uno ‘smorzamento’ della volatilità mediante la sua comprensione, visibilità e gestione.
determinare pochi e semplici criteri comuni all’operatività intraday e all’operatività daily (“approccio inter-day”), laddove l’operatività intraday assume il valore di ottimizzazione dell’operatività daily. La conseguenza è un minor numero e minore frequenza di operazioni, e una migliore allocazione contro la volatilità. In altri termini: maggiore serenità.
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