DNA del Trader Scientifico, seconda puntata

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Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare (Seneca)

Un battito d’ali di farfalla

E’ essenziale, innanzitutto, il moderno paradigma scientifico della Teoria della Complessità e del Caos (TdC) che ci introduce a:

nuovi concetti con i quali imparare a convivere: imprevedibilità, segnali deboli, sensibilità alle condizioni iniziali, emersione delle proprietà di un fenomeno, Effetto Farfalla. In poche parole: è la rivincita del piccolo e umile soldato capace con un gesto anche emotivo (‘quasi-razionale’ direbbe la TdG) di sovvertire l’esito di una battaglia. Lo scopo della TdC è fornire le cognizioni e gli strumenti per cercare, individuare e intervenire sui piccoli eventi, nascosti, che generano grandi cambiamenti, o, almeno, per non farsi sorprendere.
nuovi ‘occhiali’ da utilizzare per vedere la vera realtà complessa in maniera semplificata: diagrammi di stato, processi iterativi, tomografie assiali. In parole semplici: è la rivincita del corpo sulla mente. Occorre vedere, toccare, sentire la realtà nei suoi più deboli segnali, anziché presumere di modellare astrattamente tutto a tavolino. Lo scopo della TdC è fornire, insieme a innovative tecnologie, nuove modalità per vedere l’ordine e la logica sottostante le turbolenze, ossia gliattrattori caotici.

Sfogliamo la margherita: Compro, non compro…

La TdC da sola, però, non può insegnarci a decidere malgrado tutti i nuovi concetti e occhiali accennati sopra. Ad aiutarci interviene la Teoria dei Giochi; essa ha lo scopo di garantire i comportamenti migliori per effettuare decisioni ottimali, e per tale scopo ci fornisce ‘il calcolatore’ più paradossale: i dadi.

Il premio Nobel 1994 John Nash ci ha insegnato ad utilizzarli nelle ottimali ‘Strategie Miste’, necessarie per impostare criteri e processi decisionali, anche probabilistici, che siano sostenibili e vincenti.

La Rana Bollita

Ma la conoscenza degli attrattori dei fenomeni caotici, capaci di permetterci di visualizzare la logica sottostante la volatile volatilitàdei titoli azionari, e il sapiente comportamento stabilito dalle matematiche strategie miste, capaci di assicuraci decisioni ottimali, si scontrano ancora con un limite: noi stessi, ossia le nostre peculiari prestazioni cognitive.

Le scienze cognitive (anni ’80) e la memetica (anni ’70, dal genio di Richard Dawkins) ci illuminano sui nostri limiti decisionali (Perché la rana - e non solo… - arriva a farsi bollire mentre decide cosa fare?).

Il nostro libero arbitrio, necessario per dare seguito pratico alle conoscenze e alle decisioni supportate dalle precedenti discipline, risulta essere un miraggio, qualcosa che c’è e non c’è, almeno non sempre e con le stesse prestazioni. Ciascuno è un po’ Dio e un po’ Automa…

E allora, utilizziamo le nostre divine doti quando siamo nella ‘fase Dio’, e utilizziamo automi molto più efficaci e veloci di noi quando siamo in ‘fase Automa’, ossia i computer. Per dirla tutta: non possiamo più fare a meno dell’alleanza con l’Intelligenza Artificiale, se vogliamo cavalcare i fenomeni caotici nei ristretti ‘intervalli di prevedibilità’ tra un attrattore e l’altro, nel rispetto dei nostri ormai noti limiti cognitivi.

Il futuro non è più quello di una volta

Come orientarsi allora in un futuro sempre più incerto, mutevole, dinamico e caotico senza una adeguata Bussola? Quali ‘Nord’, ‘Sud’, ‘Oriente’ e ‘Occidente’ per il Trader Scientifico?

Seguono alcune preliminari applicazioni dei concetti scientifici appena esposti all’operatività borsistica.

Cavalcare il Toro (o l’Orso)

Per quanto anticipato, il fenomeno borsistico (caotico, quindi imprevedibile) consente una sola strategia: cavalcare, surfare o veleggiare, qualsiasi metafora va bene purché si rinunci a prevedere l’esito delle innumerevoli ‘biforcazioni’ di un sistema complesso o caotico. Le biforcazioni rappresentano diversi ‘scenari’ (rialzi e ribassi di diversa entità e natura, oppure diverse stasi) che, in corrispondenza degli attrattori, possono presentarsi in modo assolutamente imprevedibile, e sono determinati da impercettibili variazioni delle ‘condizioni iniziali’.

Metodo ideale: non pensare quando si decide.

Quindi… come aiutarci a decidere?
Lo vedremo nella prossima puntata.

Per approfondimenti

B.Mandelbrot ‘Il disordine dei mercati’, edito da Einaudi, 2005.
Teoria della Complessità/Caos
Teoria dei Giochi
Scienze Cognitive