Analisi Fisica per il Trader Scientifico

Il Caos favorisce le menti preparate!

Nel mio libro "Dalle balle alle bolle: la Finanza sull'orlo del Caos – Come cavalcare l’imprevedibilità dei mercati finanziari", edito da Hudsucker (per informazioni e acquisti online: www.hudsucker.it/dalle-balle-alle-bolle ) definisco un nuovo approccio alla Finanza, denominato Finanza Scientifica, e la sua innovativa applicazione pratica al trading, denominato Analisi Fisica®.

Per i Traders Scientifici® propongo una risposta operativa alle esortazioni:

“Basta!” con la visione casuale degli andamenti azionari!

“Basta!” con le distribuzioni gaussiane e le “Formule da Nobel” che ne sono scaturite (Black-Scholes, Modigliani-Miller, CAPM di Sharpe….)!

“Basta!” con i condizionamenti massmediatici e le manipolazioni degli Anti-Ronin Hood!

La risposta a queste esortazioni, per affrancarsi dai conseguenti danni economici, si chiama Analisi Fisica degli Attrattori ® permette di dire, finalmente dopo 50 anni:

“Basta!” con il pensiero-unico dell’Analisi Tecnica e le sue trappole da “self-fulfilling prophecies”! (“profezie autoavverantesi”)!

“Basta!” con la manipolabile Analisi Fondamentale!

“Basta!” con le avvelenate Informazioni Finanziarie!

Come….?

Ecco qui di seguito due semplici e pratici casi per cavalcare le turbolenze azionarie senza le onerose e fraudolente Analisi e Informazioni citate (estratto dal mio libro).

LEGENDA:

“A:18,53” = Attrattore posto al livello 18,53
“OS:18,51” = OverShoot posto a 18,51
“TGT:18,55” = Target posto a 18,55
“Glitch” = picco dei volumi, con vistosa discontinuità rispetto all’andamento di fondo dei volumi

OverShoot e Target sono simmetrici rispetto al loro Attrattore, determinato dal relativo glitch con semplici criteri descritti nel libro di Analisi Fisica citato.

trend

Grafico 1. Generali: Intraday a 1 minuto.  Giorno: 21.10.09
(fonte: RealTick ® di Townsend Analytics, Ltd).

Un esempio di guadagno molto facile, se e solo se siamo in grado di “cogliere l’attimo fuggente” dei glitch che emergono.

Determinante è il vistoso glitch delle 12:19 che ci permette di fissare un importante A:18,53 e il relativo bacino di attrazione (istèresi) delimitato dall’OS:18,51 e dal TGT:18,55.

Il titolo esce subito da tale bacino e si distacca dal TGT senza wait-glitch (criteri anti-trappola) a quota 18,58 dove si acquista (apriamo posizione long – primo breve tratto spesso).

Assistiamo quindi al tradizionale richiamo dell’attrattore che funge da test per il titolo che vi rimbalza contro tornando sopra il TGT:18,55 – tranquillizzandoci…

Il trend rialzista che s’innesca accelera alle 15:30 e presenta alcuni glitch che però non invertono tale trend, fino ad arrivare al glitch delle 16:15 (linea a punti) che evidenzia un A:18:93 con stretta istèresi. Il titolo ne esce distaccandosi e noi vendiamo a 18,89 (chiudiamo posizione long - secondo breve tratto spesso). “Vendi, guadagni e pentiti” è un saggio adagio di Borsa, ma in questo caso il successivo rialzo supera l’ultima istèresi e se ne distacca con un significativo glitch (linea a punti) che, innanzitutto, ci induce a una efficace attesa, e che, secondariamente, ci fornisce una possibile opportunità di vendita allo scoperto (posizione short - terzo breve tratto spesso) – ma io mi fermerei al guadagno dell’operazione long: 1,6% in 4 ore, e senza particolari stress e patemi d’animo…!

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Grafico 2. Azimut: Daily dal 13.01.09 al 22.10.09.
(fonte: RealTick ® di Townsend Analytics, Ltd).

Nei grafici daily valgono gli stessi criteri applicati nei grafici intraday, con la possibilità di sfruttare in modo più efficace la memoria sistemica degli attrattori (“dipendenza a lungo termine” o “effetto Giuseppe” come definito da B.Mandelbrot). Quando infatti le quotazioni ritornano (inevitabilmente…) a un attrattore importante, un suo aggancio (AG) diventa altamente efficace per l’affidabilità dell’operazione – ciò vale ancora più in caso di rimbalzo esatto (B).

In pratica, è bene evidenziare e seguire nel tempo attrattori che emergano da glitch poderosi, come quello indicato in data 15.5.09 (linea a punti) che rivela l’importante A:5,92 (evito di tracciare la relativa istèresi, non rilevante in questo caso).

Il 13.7.09 il titolo ritorna e aggancia velocemente l’A:5,92 per distaccarsene il giorno successivo (senza wait-glitch): un ottimo segnale di acquisto a 6,225 in tutta tranquillità (in fase di chiusura della giornata, dopo le ore 17:00). Il trend rialzista non ha dato segnali di vendita e, quindi, alla chiusura del 22.10.09 (ultimo giorno qui registrato) la quotazione di 9,03 produce un rendimento del 45% in 5 mesi (con il trend rialzista ancora in corso, seppur con qualche primo segnale di debolezza col ribasso del 22.10.09).

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copertina dalle balle alle bolle 1

Per chi fosse interessato ad approfondire l’ Analisi Fisica e la Complessità della Finanza con l’approccio della Finanza Scientifica, rinnovo l’invito alla lettura del mio libro "Dalle balle alle bolle: la Finanza sull'orlo del Caos – Come cavalcare l’imprevedibilità dei mercati finanziari", edito da Hudsucker (per informazioni e acquisti online: www.hudsucker.it/dalle-balle-alle-bolle )

Ad maiora!
Nicola Antonucci

nicola.antonucci@libero.it

www.complexlab.com/

21.2.2011

PAROLE CHIAVE: analisi tecnica , analisi fondamentale , analisi fisica , glitch , attrattori , finanza scientifica , trader scientifico

pubblicato il 24 Febbraio 2011

Autore

Nicola Antonucci
ComplexLab - Founder

nicola antonucci ritargliato2Il BLOG di Nicola Antonucci per aiutare Risparmiatori, Investitori e Traders a scegliere consapevolmente e... a non farsi fregare.

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